网格的收益并不是很高，适合稳健风格的投资者，我自己的网格实盘有几年了，就来说说网格操作的一些心得吧！
## 一、原理本质：价格震荡的机械化套利
网格交易如同在价格坐标系中布设的"捕鱼网"，通过**分层挂单+自动成交**的机制捕获波动收益。其核心逻辑包含：
- **空间分割**：将价格区间划分为等距/不等距的网格层级
- **双向交易**：每个网格节点预设多空挂单（如：每±20点设置1手螺纹钢买卖单）
- **机械执行**：价格触发即成交，靠波动率盈利而非方向判断
## 二、适用场景
✅ **推荐使用**：
1. 高波动率品种（原油、铁矿石等）
2. 无明显趋势的箱体震荡阶段
3. 流动性充足的主力合约（日均成交量>10万手）
❌ **不推荐**：
1. 单边暴涨暴跌行情（2020年负油价事件类极端情况）
2. 交割月合约（流动性骤降导致滑点扩大）
3. 政策敏感期（如交易所提高保证金比例时）
## 三、参数设置
1. **网格密度**：建议取ATR(14)的0.8-1.2倍（如沪铜可取300-500元/层）
2. **仓位配比**：单网格仓位≤总资金的2%，总活跃网格≤5层
3. **动态调整**：每周根据最新20日波动率修正网格间距
## 四、参考模板（以螺纹钢为例）
```python
# 基础参数
base_price = 3600 # 基准价（最新收盘价）
grid_size = 35 # 网格间距（根据ATR调整）
max_layers = 5 # 单边最大层数
lot_size = 1 # 每网格交易手数
# 多空网格布置
for i in range(1, max_layers+1):
place_order(base_price + i*grid_size, 'sell', lot_size) # 上方卖出网格
place_order(base_price - i*grid_size, 'buy', lot_size) # 下方买入网格
```
