网格交易：震荡行情下的自动收割机

网格的收益并不是很高，适合稳健风格的投资者，我自己的网格实盘有几年了，就来说说网格操作的一些心得吧！

一、原理本质：价格震荡的机械化套利

网格交易如同在价格坐标系中布设的"捕鱼网"，通过分层挂单+自动成交的机制捕获波动收益。其核心逻辑包含：

• 空间分割：将价格区间划分为等距/不等距的网格层级
• 双向交易：每个网格节点预设多空挂单（如：每±20点设置1手螺纹钢买卖单）
• 机械执行：价格触发即成交，靠波动率盈利而非方向判断

二、适用场景

✅ 推荐使用：

1. 高波动率品种（原油、铁矿石等）
2. 无明显趋势的箱体震荡阶段
3. 流动性充足的主力合约（日均成交量>10万手）

❌ 不推荐：

1. 单边暴涨暴跌行情（2020年负油价事件类极端情况）
2. 交割月合约（流动性骤降导致滑点扩大）
3. 政策敏感期（如交易所提高保证金比例时）

三、参数设置

1. 网格密度：建议取ATR(14)的0.8-1.2倍（如沪铜可取300-500元/层）
2. 仓位配比：单网格仓位≤总资金的2%，总活跃网格≤5层
3. 动态调整：每周根据最新20日波动率修正网格间距

四、参考模板（以螺纹钢为例）

# 基础参数
base_price = 3600     # 基准价（最新收盘价）
grid_size = 35       # 网格间距（根据ATR调整）
max_layers = 5       # 单边最大层数
lot_size = 1         # 每网格交易手数

# 多空网格布置
for i in range(1, max_layers+1):
    place_order(base_price + i*grid_size, 'sell', lot_size)  # 上方卖出网格
    place_order(base_price - i*grid_size, 'buy', lot_size)   # 下方买入网格